Mandada construir por Alfonso V el Magnánimo, fue finalizada en tiempos de Juan II de Aragón. Carlos V la entregó a Mencía de Mendoza, marquesa de Cenete que la destinó a panteón familiar. Allí trasladó las tumbas de sus padres, Rodrigo de Vivar Mendoza y María de Fonseca. Fue don Luis de Requesens, Comendador Mayor de Castilla y heredero de la marquesa de Cenete quien acometió el encargo de las esculturas para el túmulo funerario de los marqueses y la sepultura de Mencía de Mendoza. Dentro de la decoración pictórica destaca el tríptico de los Improperios, del taller de El Bosco.