Palacio de los Consejos o Palacio de Uceda o del duque de Uceda. Se sitúa al final de la calle Mayor, antiguamente llamada de la Almudena, en el viejo Madrid de los Austrias.

Fue mandado construir por Cristóbal Gómez de Sandoval-Rojas, I duque de Uceda, hijo del duque de Lerma y, como él, valido de Felipe III. La construcción se inició a finales de 1613 y concluyó en 1625. El proyecto se atribuye a Juan Gómez Mora, quien fue Arquitecto Mayor del Rey y su ejecución se encomendó al capitán Alonso de Turrillo.

En 1717 el rey Felipe V, primer rey de la dinastía borbónica, lo eligió para albergar las oficinas del Real Alcázar. Por Real Decreto de 20 de enero de 1717 se dispuso el traslado al palacio de todos los Consejos, salvo el de Estado, que continuó reuniéndose en el Real Alcázar, residencia del monarca. Por ello, el palacio pasó a conocerse como Palacio de los Consejos. En 1858 el Consejo de Estado se instaló también en dicho edificio.