Fortaleza edificada a principios del siglo XVI, por el I marqués de Cenete; muy probablemente sobre otra anterior de época andalusí. Si bien el proyecto inicial parece deberse al cardenal Mendoza, la ejecución del mismo correspondió a su hijo, Rodrigo. La dirección de las obras corrió a cargo, en un primer momento, de Lorenzo Vázquez de Segovia. Pero al caer en desgracia, en 1509 fue sustituido por Michele Carlone. La fortaleza- palacio vino a reflejar los gustos italianos renacentistas que el marqués del Cenete había conocido en sus viajes a Italia, aprovechando no sólo el talento de los artesanos de aquel país sino también los materiales, como por ejemplo, los mármoles que se emplearon en la construcción.