El Convento de la Concepción de Zamora se construyó a finales del siglo XVII. Aunque algunas fuentes a puntan a que su origen estaría en un beaterio de Terciarias franciscanas en 1615.

Este convento ocuparía unas antiguas casas de D. Gonzalo de Valencia, en la Rua de los Francos, donde se adaptaría la vida religiosa y que se iría ampliando con las casas colindantes, a medida que crecía la comunidad.

Otras fuentes citan como posibles artífices al Capitán López Castañón y al obispo Salizanes.

En su inició albergó a 16 religiosas y el número fue aumentando hasta 36, en 1752.

Este cenobio sería exclaustrado, definitivamente en 1837, con motivo de las medidas desamortizadoras. Entonces pasó a manos del Estado, funcionando como Academia de Oficiales, hasta 1841, año en el que se saca a subasta pública.

Las religiosas, junto con otra comunidad de Toro, fueron acogidas en el convento de Santa Clara, también de Zamora.

En la subasta el convento, es adquirido por D. José María Barona y Alpamques que, en septiembre de 1847, cede una parte del edificio a la Diputación provincial y otra al Obispado.

Ya en el siglo XX, en la parte del edificio, propiedad de la Diputación, se establece el Archivo Histórico Provincial de Zamora. En 1965 se derrumbó, por lo que hubo de ser reconstruido.

Con el paso de los años se hizo necesaria una ampliación, por lo que en 2001 se cerró y se procedió a la construcción de un nuevo edificio.

El edificio fue declarado Monumento Nacional, y está formado por dos cuerpos, uno dedicado al archivo histórico y otro, la Iglesia, a la Biblioteca Pública.