Procedente de Inglaterra, comenzó a introducirse en nuestro país un nuevo deporte, el fútbol. Su gran acogida hizo que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se crearan las primeras sociedades para practicarlo. Una de ellas fue el Madrid Football Club, semilla del actual Real Madrid. Julián Palacios se erigió en su primera cabeza visible, pero quien constituyó oficialmente la institución fue Juan Padrós en 1902. La constitución como sociedad se produjo el 6 de marzo de 1902, con una directiva presidida por Juan Padrós.

La afición creció a tal velocidad que el Madrid planteó al Alcalde de Madrid, Alberto Aguilera, la constitución de un primer torneo de fútbol en homenaje al rey Alfonso XIII. La iniciativa se convirtió en la Copa de España. Cinco sociedades formalizaron su inscripción para un torneo que terminó acogiendo El Hipódromo. A tal punto llegó la dimensión del club que la Mayordomía Mayor del Rey concedió al Madrid el título de "Real" en 1920. Al final de la década de los años veinte se construyó el estadio de Chamartín y éste acogió el primer partido del recientemente creado Campeonato de Liga en 1928.

En la década de los años 30 se incorporaron al equipo figuras como Ricardo Zamora, Ciriaco y Quincoces. El club consiguió cuatro títulos (dos de Liga y dos de Copa) en cuatro años. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil truncó esta etapa ganadora provocando que muchos jugadores acabaran sus carreras o se tuvieran que marchar al exilio. Habría que esperar a la finalización del enfrentamiento para recomponer el club y el equipo.

Tras la guerra hubo que reconstruir el estadio de Chamartín y hacer un nuevo equipo. Surgirá además la gran figura del presidente del club, Santiago Bernabéu, que lo presidirá desde 1943 hasta su muerte en 1978. Durante su dirección se construyeron el Estadio Santiago Bernabéu, que lleva su nombre en su honor desde 1955, y la antigua Ciudad Deportiva.