La Audiencia Territorial de Madrid se crea como consecuencia de la Constitución de 1869 y la Ley Provisional del Poder Judicial de 1870, y se suprime por efecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2 de julio de 1985, con la creación de los Tribunales Superiores de Justicia de ámbito territorial en las Comunidades Autónomas.

Como antecedentes, el Decreto de 26 de enero de 1834 dispuso que todos los Tribunales superiores de las provincias pasarían a tener la denominación de Reales Audiencias, a excepción del Consejo Real de Navarra y las Audiencias de Canarias y Mallorca , al tiempo que se creaban dos nuevas Audiencias, en Burgos y Albacete.

Así, este decreto de 1834 marca la desaparición de las Antiguas Chancillerías de Valladolid y Granada que pasan a convertirse en Audiencias Territoriales. Suprimida la antigua Sala de Alcaldes de Casa y Corte, que solo entendía en los asuntos civiles y criminales de Madrid y pueblos del radio de cinco leguas, se estableció la Audiencia Territorial por Real Decreto de 2 de Febrero de 1834, y se instaló en el 17 del mismo mes, distribuyéndose en tres Salas bajo la presencia del gobernador hasta el 18 de marzo siguiente, en que se hizo el nombramiento de regente. La instalación se verificó en el mismo palacio que fue de la suprimida Sala de Alcaldes.

En 1854 se estableció un Tribunal correccional para conocer en juicio oral y público y única instancia de todas las causas por delitos que debían ser castigados con pena correccional; pero en 1857 se incorporó a la Audiencia, constituyendo su Sala cuarta, que debía conocer, además, de las causas de pena correccional procedentes de todo el territorio de la misma Audiencia. Fue suprimido el 10 de enero de 1874.

Las Audiencias así creadas quedan constituidas como tribunales de justicia de apelación, civil y criminal. La jurisdicción de la Audiencia Territorial de Madrid abarcaba las provincias de Ávila, Guadalajara, Madrid, Segovia y Toledo.

La Ley del Poder judicial de 1870 especifica la formación y funciones de la Sala de Gobierno y de las Salas de Justicia (de lo Civil y de lo Criminal), determinando además que en cada Audiencia haya un Secretario de Gobierno. Por medio de esta ley se crea el Ministerio Fiscal. Hasta 1872 las Audiencias Territoriales tenían competencias sobre asuntos de naturaleza civil y criminal. A raíz de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872 se planteó claramente la emancipación de la jurisdicción penal respecto de la civil. La reforma fue efímera: por Real Decreto de 3 de enero de 1875 se suspendió la reforma de los juicios por jurado en materia criminal, traspasando nuevamente dichas competencias a los juzgados de primera instancia.

Las Audiencias de lo Criminal, mas tarde audiencias provinciales, fueron creadas por la Ley adicional a la Orgánica de 14 de octubre de 1882. Inicialmente eran 80 audiencias, pero el Real Decreto de 16 de julio de 1892 las redujo a 34, una por cada provincia, con lo que se pasaran a denominarse como Audiencias Provinciales.

El Real Decreto de 29 de agosto de 1893 convirtió las Salas de lo Criminal de las Audiencias Territoriales en Audiencias Provinciales, de manera que las Audiencias Provinciales quedaron incluidas dentro de las Audiencias Territoriales. Las Audiencias Provinciales extienden su ámbito competencial al territorio asignado a la provincia en la que se encuentran sitas, con lo que la división provincial administrativa coincide con la judicial. Se encuentran subordinados a las Audiencias provinciales los juzgados de instrucción, los juzgados municipales y los juzgados de paz. Las Audiencias Provinciales adquirirán competencias en asuntos criminales, y más adelante ampliaran sus competencias a materia civil.

Por la ley de 13 de septiembre de 1888 y Reglamento General para su ejecución de 29 de diciembre de 1890 se incorpora la jurisdicción contencioso-administrativa a las Audiencias Territoriales. Al finalizar la Guerra Civil, la Audiencia provincial asume las competencias del desaparecido Tribunal de Responsabilidades Políticas en su ámbito regional. En 1977 la Audiencia Territorial de Madrid asume las competencias del desaparecido Tribunal de Orden Público.

La Ley de Planta y Demarcación Judicial de 28 de diciembre de 1988 suprime definitivamente las Audiencias Territoriales, fija las funciones y límites de los nuevos Tribunales Superiores de Justicia y el reforzamiento y ampliación de las Audiencias Provinciales.

Los fondos documentales producidos por la Audiencia Territorial siempre han estado custodiados por la propia Administración Judicial española, estando depositados siempre en su propia sede, y recibiendo a través de la legislación una estricta normativa para la organización de los Archivos de las Audiencias. Debido a la gran acumulación de documentación, se realizaron transferencias de documentación al Archivo Histórico Nacional, donde se conservan actualmente 1144 legajos que comprenden procesos judiciales desde 1860 a 1942. Los expedientes fueron transferidos al Archivo Histórico Nacional por el Archivo de la Audiencia Territorial directamente. Se custodian dentro de la sección de Fondos Contemporáneos y se organiza en dos divisiones de fondo: Sala de lo Criminal. Años 1908-1942. Sala de lo Civil. Años 1860-1934. Son expedientes muy variados sobre todo en materia criminal, en los que merece destacarse las causas de matiz político. Los expedientes que recoge la materia civil incluyen asuntos de carácter contencioso-administrativo en los que tienen parte el Estado, los Ayuntamientos, Diputaciones y otros organismos públicos, compañías de seguros y sociedades anónimas.

El Archivo General de la Administración también custodia documentación de la Audiencia, en calidad de depósito,. Ha sido transferida en varias remesas, la primera en 1973, hasta 1988. La mayoría de las transferencias han sido remitidas por el Audiencia Territorial, excepto tres de ellas que corresponden a los años 1975, 1976 y 1981, que lo han sido por el Tribunal Supremo. La última que corresponde al año 1998, fue remitida por la Audiencia Provincial de Madrid.

En la actualidad la documentación de la Audiencia Territorial de Madrid se encuentra dividida entre los mencionados Archivo Histórico Nacional, Archivo General de la Administración, sedes de lo Civil y de lo Penal de la actual Audiencia Provincial de Madrid, Tribunal Superior de Justicia de Madrid (que ha heredado las competencias en materia contencioso-administrativa).